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Mai / Scherer

Financial Engineering with Copulas Explained

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2014

150 S. XXII, 150 p..

In englischer Sprache

Palgrave Macmillan UK. ISBN 978-1-137-34631-5

Das Werk ist Teil der Reihe: Financial Engineering Explained

Produktbeschreibung

This is a succinct guide to the application and modelling of dependence models or copulas in the financial markets. First applied to credit risk modelling, copulas are now widely used across a range of derivatives transactions, asset pricing techniques and risk models and are a core part of the financial engineer's toolkit.