Erschienen: 30.04.2016 Abbildung von Klimonczyk | Die Vorhersagekraft von Zinsstrukturkurven für das Wirtschaftswachstum. Ein Ländervergleich anhand zweier Modelle | 2016
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Klimonczyk

Die Vorhersagekraft von Zinsstrukturkurven für das Wirtschaftswachstum. Ein Ländervergleich anhand zweier Modelle

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2016. eBook , eBook. 84 S. PDF

Igel Verlag. ISBN 978-3-95485-834-7

Produktbeschreibung

Viele Studien belegen, dass anhand der Zinsdifferenz zwischen Staatsanleihen mit langer und kurzer Laufzeit Rückschlüsse auf die zukünftige konjunkturelle Entwicklung bestimmter Länder gezogen werden können. Die vorliegende Arbeit untersucht den Unterschied zweier Zins-Spread-Modelle sowie deren Vorhersagekraft anhand der Länder USA, Deutschland, Großbritannien und Japan. Ein Hauptaugenmerk wird dabei auf die Untersuchung der Differenz zwischen festverzinslichen kurzen 3-Monats Anleihenrenditen (3m) und der 10-Jahres Rendite für Staatsanleihen (10y) einerseits und der 2-Jahres (2y) und 10-Jahres Staatsanleihenrendite (10y) andererseits gelegt. Die beiden Paarungen werden miteinander verglichen, um etwaige Unterschiede oder Gemeinsamkeiten in der Vorhersage- und Aussagekraft zu identifizieren. Es wird auf die Frage eingegangen, ob die Analyse der Zinsdifferenzen der jeweiligen Laufzeitenpaare zu ähnlichen Ergebnissen führt oder ob eines der beiden untersuchten Konstrukte eine genauere oder gar schnellere Prognose über die Tendenz der künftigen Wirtschaftsleistung zu liefern vermag.

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

Autoren

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