eBook

Bäuerle / Rieder

Finanzmathematik in diskreter Zeit

Springer Berlin Heidelberg

ISBN 978-3-662-53531-8

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Bibliografische Daten

eBook. PDF. Weiches DRM (Wasserzeichen)

2017

XIV, 238 S. 28 Abbildungen.

Umfang: 238 S.

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

ISBN: 978-3-662-53531-8

Weiterführende bibliografische Daten

Das Werk ist Teil der Reihe: Masterclass

Produktbeschreibung

Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.

Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus, und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium. Die Autoren

Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für Technologie

Prof. Dr. Ulrich Rieder, Institut für Optimierung und Operations Research, Universität Ulm

Autorinnen und Autoren

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