Erschienen: 30.03.2004 Abbildung von Wöster | Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung | 2004

Wöster

Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung

Zugl. Diss. Universität Bielefeld 2003

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2004. Buch. xxiii, 242 S. 11 s/w-Abbildungen, 13 s/w-Tabelle, Bibliographien. Softcover

Deutscher Universitätsverlag. ISBN 978-3-8244-8072-2

Format (B x L): 14,8 x 21 cm

Gewicht: 350 g

Produktbeschreibung

Christoph Wöster entwickelt zunächst geschlossene Bewertungsformeln für einfache idealtypische Convertible Bonds. Neben einer Beurteilung der an den Finanzmärkten notierten Preise ermöglichen sie die Ermittlung von Sensitivitätskennzahlen, die sich insbesondere im Risikomanagement einsetzen lassen. Die Berücksichtigung marktüblicher Vertragsbestandteile erfolgt in algorithmischen Lösungsansätzen einer zeitdiskreten Modellwelt.

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

Autoren

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