Erschienen: 09.09.2016 Abbildung von Stroock | An Introduction to Markov Processes | Softcover reprint of the original 2nd ed. 2014 | 2016

Stroock

An Introduction to Markov Processes

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Softcover reprint of the original 2nd ed. 2014 2016. Buch. xvii, 203 S. Bibliographien. Softcover

Springer. ISBN 978-3-662-51782-6

Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm

Gewicht: 349 g

In englischer Sprache

Das Werk ist Teil der Reihe: Graduate Texts in Mathematics; 230

Produktbeschreibung

This book provides a rigorous but elementary introduction to the theory of Markov Processes on a countable state space. It should be accessible to students with a solid undergraduate background in mathematics, including students from engineering, economics, physics, and biology. Topics covered are: Doeblin's theory, general ergodic properties, and continuous time processes. Applications are dispersed throughout the book. In addition, a whole chapter is devoted to reversible processes and the use of their associated Dirichlet forms to estimate the rate of convergence to equilibrium. These results are then applied to the analysis of the Metropolis (a.k.a simulated annealing) algorithm.

The corrected and enlarged 2nd edition contains a new chapter in which the author develops computational methods for Markov chains on a finite state space. Most intriguing is the section with a new technique for computing stationary measures, which is applied to derivations of Wilson's algorithm and Kirchoff's formula for spanning trees in a connected graph.

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

Autoren

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