Erschienen: 18.02.1999 Abbildung von Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen | 1. Auflage | 1999 | 17 | beck-shop.de

Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen

Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement

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Buch. Softcover

1999

xxxiv, 330 S. 22 s/w-Tabelle, Bibliographien

Deutscher Universitätsverlag. ISBN 978-3-8244-0427-8

Format (B x L): 15,2 x 22,9 cm

Gewicht: 541 g

Produktbeschreibung

Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, daß die Volatilität im Zeitablauf nicht konstant ist. Adam Bolek untersucht die mit einer Vielzahl verschiedener Volatilitätsschätzer erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Auch für das Risikomanagement von Optionspositionen stellen Volatilitätsschwankungen ein Problem dar. Volatilitätsderivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden können.

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