Erschienen: 31.12.2010 Abbildung von Scholze | Kurzfristige Prognose von Tageszeitreihen mit Kalendereffekten | 2010 | 163

Scholze

Kurzfristige Prognose von Tageszeitreihen mit Kalendereffekten

lieferbar ca. 10 Tage als Sonderdruck ohne Rückgaberecht

2010. Buch. XXX, 166 S. 33 s/w-Tabelle, 30 Statistiken. Softcover

Josef Eul. ISBN 978-3-8441-0000-6

Format (B x L): 14,8 x 21 cm

Gewicht: 285 g

Das Werk ist Teil der Reihe: Quantitative Ökonomie; 163

Produktbeschreibung

Üben Kalendereffekte einen Einfluss auf kurzfristige und tagesgenaue Prognosen aus? Welche Möglichkeiten gibt es, sich einen solchen Einfluss nutzbar zu machen? Eignen sich bestimmte statistische Prognoseverfahren besser zur Prognose von Tageszeitreihen mit Kalendereffekten als andere? Verbessert sich die Prognosegüte, sobald Kalendereffekte in der Prognose berücksichtigt werden?

Diese und weitere Fragen werden in der vorliegenden Arbeit untersucht. Grundlage sind eine Reihe etablierter Prognoseverfahren, deren Auswahl von naiven Verfahren über exponentielle Glättungsmodelle bis hin zu Prognoseverfahren der Box-Jenkins-Modellfamilie reicht. Der Autor zeigt unterschiedliche Wege zur manuellen oder automatischen Integration von Kalendereffekten in die einzelnen Prognoseverfahren auf und vergleicht die vorgestellten Verfahren durch eine dynamische Prognosesimulation, basierend auf simulierten und empirischen Zeitreihen. Als Vergleichsmaßstab dient die Punktprognose, die mit den Prognoseevaluationsmaßen ME, MAPE und RMSE bewertet wird.

Autoren

  • Dieses Set enthält folgende Produkte:
      Auch in folgendem Set erhältlich:
      • nach oben

        Ihre Daten werden geladen ...