Erschienen: 27.10.2009 Abbildung von Schmaltz | A Quantitative Liquidity Model for Banks | 2009

Schmaltz

A Quantitative Liquidity Model for Banks

2009. Buch. xxiii, 223 S. 8 s/w-Tabelle, Bibliographien. Softcover

Gabler Verlag. ISBN 978-3-8349-1822-2

Format (B x L): 14,8 x 21 cm

Gewicht: 369 g

In englischer Sprache

Produktbeschreibung

Christian Schmaltz identifies product cash flows, funding spread, funding capacity, haircuts, and short-term interest rates as key liquidity variables. Then, he assumes specific stochastic processes for the key variables leading to a particular liquidity model. The model is used to derive liquidity funds transfer prices and to optimally manage liquidity.

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

Autoren

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