Erschienen: 28.09.2010 Abbildung von Schlüchtermann / Pilz | Modellierung derivater Finanzinstrumente | 2010

Schlüchtermann / Pilz

Modellierung derivater Finanzinstrumente

Theorie und Implementierung

lieferbar (3-5 Tage)

2010. Buch. xiii, 407 S. Bibliographien. Softcover

Vieweg+Teubner Verlag. ISBN 978-3-8348-0680-2

Format (B x L): 16,8 x 24 cm

Gewicht: 715 g

Das Werk ist Teil der Reihe: Studienbücher Wirtschaftsmathematik

Produktbeschreibung

Grundlegende Begriffe wie fehlendes Arbitrage, fairer Preis, vollständiger Markt und Martingal werden anhand von einem Markt mit einem risikolosen Bond und einer Aktie definiert. Anschließend wird mit dem Übergang zum zeitstetigen Modell die Black-Scholes Formel für Optionen hergeleitet und die Faktoren zur praktischen Implementierung eingeführt. Methoden der stochastischen Analysis wie die Ito-Formel werden abgeleitet und der klassische Ansatz nach Black-Scholes mittels der stochastischen Differenzialgleichung präsentiert. Der Ansatz über die Martingaltheorie ist ein Gegenstand, der für die Bewertung komplexer Optionen (amerikanische und exotische) notwendig ist. Im letzten Kapitel sind die Grundlagen der Zinstrukturmodelle Gegenstand der Betrachtung.

In allen Abschnitten werden numerische Methoden angegeben, die mit Programmen zur praktischen Illustration implementiert werden.

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

Autoren

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