Erschienen: 30.11.1996 Abbildung von Rossi | Modelling Stock Market Volatility | 1996 | Bridging the Gap to Continuous...

Rossi

Modelling Stock Market Volatility

Bridging the Gap to Continuous Time

1996. Buch. 485 S. Hardcover

William Andrew Publishing. ISBN 978-0-12-598275-7

Format (B x L): 15,2 x 22,9 cm

In englischer Sprache

Produktbeschreibung

This essay collection focuses on the relationship between continuous time models and Autoregressive Conditionally Heteroskedastic (ARCH) models and applications. For the first time, Modelling Stock Market Volatility provides new insights about the links between these two models and new work on practical estimation methods for continuous time models. Featuring the pioneering scholarship of Daniel Nelson, the text presents research about the discrete time model, continuous time limits and optimal filtering of ARCH models, and the specification and estimation of continuous time processes. This work will lead to a rapid growth in their empirical application as they are increasingly subjected to routine specification testing.


- Provides for the first time new insights on the links between continuous time and ARCH models
- Collects seminal scholarship by some of the most renowned researchers in finance and econometrics
- Captures complex arguments underlying the approximation and proper statistical modelling of continuous time volatility dynamics

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

Autoren

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