Erschienen: 16.08.2006 Abbildung von Peskir / Shiryaev | Optimal Stopping and Free-Boundary Problems | 2006

Peskir / Shiryaev

Optimal Stopping and Free-Boundary Problems

lieferbar (3-5 Tage)

106,99 €

inkl. Mwst.

2006. Buch. xxii, 502 S. Bibliographien. Hardcover

Birkhäuser. ISBN 978-3-7643-2419-3

Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm

Gewicht: 2010 g

In englischer Sprache

Das Werk ist Teil der Reihe: Lectures in Mathematics. ETH Zürich

Produktbeschreibung

This book discloses a fascinating connection between optimal stopping problems in probability and free-boundary problems. It focuses on key examples and the theory of optimal stopping is exposed at its basic principles in discrete and continuous time covering martingale and Markovian methods. Methods of solution explained range from change of time, space, and measure, to more recent ones such as local time-space calculus and nonlinear integral equations. A chapter on stochastic processes makes the material more accessible. The book will appeal to those wishing to master stochastic calculus via fundamental examples. Areas of application include financial mathematics, financial engineering, and mathematical statistics.

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

Autoren

  • Dieses Set enthält folgende Produkte:
      Auch in folgendem Set erhältlich:
      • nach oben

        Ihre Daten werden geladen ...