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Oelerich

Robuste Ratingverfahren

Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren
Springer Book Archives
2005. Buch. xxii, 308 S.: 16 s/w-Abbildungen, 39 s/w-Tabelle, Bibliographien. Softcover
Deutscher Universitätsverlag ISBN 978-3-8244-8304-4
Format (B x L): 14,8 x 21 cm
Gewicht: 430 g
Andreas Oelerich untersucht die Qualität statistischer Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.

Zielgruppe

Research

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