Erschienen: 30.11.1994 Abbildung von Milstein | Numerical Integration of Stochastic Differential Equations | 1994

Milstein

Numerical Integration of Stochastic Differential Equations

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inkl. Mwst.

1994. Buch. viii, 172 S. Bibliographien. Hardcover

Springer. ISBN 978-0-7923-3213-8

Format (B x L): 15,6 x 23,4 cm

Gewicht: 970 g

In englischer Sprache

Das Werk ist Teil der Reihe: Mathematics and Its Applications; 313

Produktbeschreibung

U sing stochastic differential equations we can successfully model systems that func­ tion in the presence of random perturbations. Such systems are among the basic objects of modern control theory. However, the very importance acquired by stochas­ tic differential equations lies, to a large extent, in the strong connections they have with the equations of mathematical physics. It is well known that problems in math­ ematical physics involve 'damned dimensions', of ten leading to severe difficulties in solving boundary value problems. A way out is provided by stochastic equations, the solutions of which of ten come about as characteristics. In its simplest form, the method of characteristics is as follows. Consider a system of n ordinary differential equations dX = a(X) dt. (O.l ) Let Xx(t) be the solution of this system satisfying the initial condition Xx(O) = x. For an arbitrary continuously differentiable function u(x) we then have: (0.2) u(Xx(t)) - u(x) = j (a(Xx(t)), ~~ (Xx(t))) dt.

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

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