Erschienen: 24.10.2011 Abbildung von Meyer-Bullerdiek | Strategien zur Steuerung von Aktienkursrisiken | 2011 | Ein theoretischer und empirisc... | 8

Meyer-Bullerdiek

Strategien zur Steuerung von Aktienkursrisiken

Ein theoretischer und empirischer Vergleich von Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie und TIPP-Strategie (Time-Invariant Portfolio Protection-Strategie)

lieferbar (3-5 Tage)

2011. Buch. 150 S. Hardcover

Peter Lang Frankfurt. ISBN 978-3-631-62159-2

Gewicht: 300 g

Das Werk ist Teil der Reihe: Bank- und Finanzwirtschaft; 8

Produktbeschreibung

Zur Steuerung von Aktienkursrisiken sind Strategien entwickelt worden, die zur Verringerung des Risikos von Aktienportfolios beitragen können - bei gleichzeitiger Wahrung der Chance auf Aktienkursgewinne. Dazu zählen u. a. die Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie (MVP-Strategie) und Portfolio Insurance-Strategien. Zu letzteren gehört die Time-Invariant Portfolio Protection-Strategie (TIPP-Strategie), eine Weiterentwicklung der bekannteren Constant Proportion Portfolio Insurance-Strategie (CPPI-Strategie). Gegenstand dieser Untersuchung ist die theoretische Analyse und empirische Überprüfung der MVP- und der TIPP-Strategie. Dabei werden die empirischen Untersuchungen für unterschiedliche Perioden vorgenommen, die verschiedene Marktentwicklungen umfassen. Die jeweiligen Ergebnisse werden mit Hilfe ausgewählter Performancekennzahlen miteinander verglichen.

Autoren

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