Erschienen: 11.01.2016 Abbildung von Mele / Obayashi | The Price of Fixed Income Market Volatility | 1st ed. 2015 | 2016
eBook

Mele / Obayashi

The Price of Fixed Income Market Volatility

1st ed. 2015 2016. eBook , eBook. PDF

Springer-Verlag GmbH. ISBN 978-3-319-26523-0

In englischer Sprache

Das Werk ist Teil der Reihe: Springer Finance

Produktbeschreibung

Fixed income volatility and equity volatility evolve heterogeneously over time, co-moving disproportionately during periods of global imbalances and each reacting to events of different nature. While the methodology for options-based "model-free" pricing of equity volatility has been known for some time, little is known about analogous methodologies for pricing various fixed income volatilities. This book fills this gap and provides a unified evaluation framework of fixed income volatility while dealing with disparate markets such as interest-rate swaps, government bonds, time-deposits and credit. It develops model-free, forward looking indexes of fixed-income volatility that match different quoting conventions across various markets, and uncovers subtle yet important pitfalls arising from na?ve superimpositions of the standard equity volatility methodology when pricing various fixed income volatilities.

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

Autoren

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