Erschienen: 26.09.2016 Abbildung von Mandrekar | Weak Convergence of Stochastic Processes | 1. Auflage | 2016 | beck-shop.de

Mandrekar

Weak Convergence of Stochastic Processes

With Applications to Statistical Limit Theorems

lieferbar (3-5 Tage)

Buch. Softcover

2016

148 S

In englischer Sprache

De Gruyter. ISBN 978-3-11-047542-5

Format (B x L): 17 x 24 cm

Gewicht: 301 g

Das Werk ist Teil der Reihe: de Gruyter Textbook

Produktbeschreibung

The purpose of this book is to present results on the subject of weak convergence in function spaces to study invariance principles in statistical applications to dependent random variables, U-statistics, censor data analysis. Different techniques, formerly available only in a broad range of literature, are for the first time presented here in a self-contained fashion. Contents:Weak convergence of stochastic processesWeak convergence in metric spacesWeak convergence on C[0, 1] and D[0,8)Central limit theorem for semi-martingales and applicationsCentral limit theorems for dependent random variablesEmpirical processBibliography

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