Erschienen: 10.10.2011 Abbildung von Lücke | Bankaufsichtsrechtliche Anerkennung interner Kreditportfoliomodelle | 1. Auflage 2011 | 2011 | 3396

Lücke

Bankaufsichtsrechtliche Anerkennung interner Kreditportfoliomodelle

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1. Auflage 2011 2011. Buch. XXIV, 317 S. Softcover

Peter Lang Frankfurt. ISBN 978-3-631-61810-3

Format (B x L): 14 x 21 cm

Gewicht: 450 g

Das Werk ist Teil der Reihe: Europäische Hochschulschriften; 3396

Produktbeschreibung

Kernziel der Arbeit ist, aus den Zielen und bisherigen Regulierungsmaßnahmen der Bankenaufsicht abzuleiten, welche Anforderungen die Aufsicht an interne Kreditportfoliomodelle stellen wird, wenn sie diese zur aufsichtsrechtlichen Ermittlung der Kreditrisikoposition anerkennen will.

Der Anforderungskatalog leistet einen Beitrag zur bankwissenschaftlichen Forschung und zum bankaufsichtsrechtlichen Diskurs. Er kann, wenn die Aufsicht in Zukunft interne Modelle anerkennen möchte, als Diskussionsgrundlage dienen. Subordiniertes Ziel ist es, zwei Kreditportfoliomodelle (CreditMetrics, CreditRisk+) ausführlich darzustellen und dahingehend zu untersuchen, inwieweit sie bereits im Status quo die abgeleiteten Anforderungen der Bankenaufsicht erfüllen und damit anerkennungswürdig wären.

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