Erschienen: 21.05.2007 Abbildung von Øksendal / Sulem | Applied Stochastic Control of Jump Diffusions | 2nd ed. | 2007

Øksendal / Sulem

Applied Stochastic Control of Jump Diffusions

vergriffen, kein Nachdruck

74,89 €

inkl. Mwst.

2nd ed. 2007. Buch. XIV, 262 S. 27 s/w-Abbildungen, Bibliographien. Softcover

Springer. ISBN 978-3-540-69825-8

Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm

Gewicht: 514 g

In englischer Sprache

Das Werk ist Teil der Reihe: Universitext

Produktbeschreibung

Here is a rigorous introduction to the most important and useful solution methods of various types of stochastic control problems for jump diffusions and its applications. Discussion includes the dynamic programming method and the maximum principle method, and their relationship. The text emphasises real-world applications, primarily in finance. Results are illustrated by examples, with end-of-chapter exercises including complete solutions. The 2nd edition adds a chapter on optimal control of stochastic partial differential equations driven by Lévy processes, and a new section on optimal stopping with delayed information. Basic knowledge of stochastic analysis, measure theory and partial differential equations is assumed.

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

Autoren

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