Erschienen: 30.06.2007 Abbildung von Krügel | Moment Swaps | 1. Auflage | 2007 | beck-shop.de

Krügel

Moment Swaps

Volatilität, Korrelation und andere verteilungsmomente als eigene Asset-Klasse

lieferbar (3-5 Tage)

Buch. Softcover

2007

314 S

efiport GmbH. ISBN 978-3-937519-69-2

Format (B x L): 17.1 x 24.3 cm

Gewicht: 540 g

Das Werk ist Teil der Reihe: Banking and Finance aktuell

Produktbeschreibung

Moment Swaps sind Derivate, mit denen Risikokennziffern wie Volatilität und Korrelation direkt und in Reinform gehandelt werden können. Dadurch eröffnen sich Anlegern neue und einzigartige Investitionsmöglichkeiten. Die Entwicklung von Moment Swaps wurde insbesondere durch Hedge Funds forciert. Aber nicht nur aus diesem Grund gehört der Markt für Derivate auf Verteilungsmomente zu den am schnellsten wachsenden Bereichen des internationalen Kapitalmarkts. Dieses Buch behandelt die Derivateform erstmals umfassend.

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