Erschienen: 31.10.2005 Abbildung von Kirchgässner / Wolters | Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse | 2006

Kirchgässner / Wolters

Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse

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Lehrbuch/Studienliteratur

2006. Buch. VIII, 244 S. mit Abbildungen. Softcover

Vahlen. ISBN 978-3-8006-3268-8

Gewicht: 341 g

Das Werk ist Teil der Reihe: WiSo-Kurzlehrbücher

Produktbeschreibung

Das Werk befasst sich mit folgenden Themenschwerpunkten:
  • Analyse univariater stationärer Prozesse:
    Autoregressive Prozesse, Moving, Average Prozesse, Gemischte Prozesse, Prognosen, Zusammenhang zwischen ökonometrischen Modellen und ARMA-Prozessen
  • Granger-Kausalität:
    Kausale Zusamenhänge in bivariaten Modellen, Tests auf Kausalität
  • Vector-Autoregressive Prozesse:
    Granger-Kausalität, Impuls-Antwort-Analyse, Varianz-Zerlegung
  • Modelle für nichtstationäre Prozesse:
    Trendelimination, Tests auf Nichtstationarität, Zerlegung von Zeitreihen, Weiterführende Entwicklungen, Deterministische versus stochastische Trends
  • Kointegration:
    Einzelgleichungsmodelle, Vektor-Autoregressive Modelle
  • Autoregressiv bedingte Heteroskedastie:
    ARCH-Modelle
Zielgruppe
Für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten und Fachhochschulen, Wirtschaftsforscher

Autoren

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