Erschienen: 25.08.2004 Abbildung von Karatzas / Shreve | Brownian Motion and Stochastic Calculus | 2nd ed. 1991. Corr. 8th printing | 2004

Karatzas / Shreve

Brownian Motion and Stochastic Calculus

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inkl. Mwst.

2nd ed. 1991. Corr. 8th printing 2004. Buch. xxiii, 470 S. Bibliographien. Softcover

Springer. ISBN 978-0-387-97655-6

Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm

Gewicht: 1520 g

In englischer Sprache

Das Werk ist Teil der Reihe: Graduate Texts in Mathematics; 113

Produktbeschreibung

A graduate-course text, written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes, wishing to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed, illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, which in turn permit a presentation of recent advances in financial economics. The book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The whole is backed by a large number of problems and exercises.

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

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