Erschienen: 25.09.2008 Abbildung von Jones / Hensher | Advances in Credit Risk Modelling and Corporate Bankruptcy Prediction | 2008

Jones / Hensher

Advances in Credit Risk Modelling and Corporate Bankruptcy Prediction

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inkl. Mwst.

2008. Buch. 312 S. Hardcover

Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-86928-7

Format (B x L): 17,9 x 25,3 cm

Gewicht: 750 g

In englischer Sprache

Produktbeschreibung

The field of credit risk and corporate bankruptcy prediction has gained considerable momentum following the collapse of many large corporations around the world, and more recently through the sub-prime scandal in the United States. This book provides a thorough compendium of the different modelling approaches available in the field, including several new techniques that extend the horizons of future research and practice. Topics covered include probit models (in particular bivariate probit modelling), advanced logistic regression models (in particular mixed logit, nested logit and latent class models), survival analysis models, non-parametric techniques (particularly neural networks and recursive partitioning models), structural models and reduced form (intensity) modelling. Models and techniques are illustrated with empirical examples and are accompanied by a careful explanation of model derivation issues. This practical and empirically-based approach makes the book an ideal resource for all those concerned with credit risk and corporate bankruptcy, including academics, practitioners and regulators.

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

Autoren

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