Erschienen: 23.11.2006 Abbildung von Jondeau / Poon / Rockinger | Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions | 1st Edition. | 2006

Jondeau / Poon / Rockinger

Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions

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inkl. Mwst.

1st Edition. 2006. Buch. xviii, 541 S. 44 s/w-Tabelle, Bibliographien. Hardcover

Springer. ISBN 978-1-84628-419-9

Format (B x L): 15,6 x 23,5 cm

Gewicht: 2110 g

In englischer Sprache

Das Werk ist Teil der Reihe: Springer Finance

Produktbeschreibung

This book examines non-Gaussian distributions. It addresses the causes and consequences of non-normality and time dependency in both asset returns and option prices. The book is written for non-mathematicians who want to model financial market prices so the emphasis throughout is on practice. There are abundant empirical illustrations of the models and techniques described, many of which could be equally applied to other financial time series.

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

Autoren

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