Erschienen: 17.11.2005 Abbildung von Fleming / Soner | Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions | 2005

Fleming / Soner

Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions

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inkl. Mwst.

2005. Buch. xvii, 429 S. Bibliographien. Hardcover

Springer. ISBN 978-0-387-26045-7

Format (B x L): 15,6 x 23,5 cm

Gewicht: 1770 g

In englischer Sprache

Produktbeschreibung

This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. It covers dynamic programming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters in this second edition introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games.

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

Autoren

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