Erschienen: 29.11.2004 Abbildung von Eisele | Value-at-Risk-basiertes Risikomanagement in Banken | 2004 | Portefeuilleentscheidungen, Ri...

Eisele

Value-at-Risk-basiertes Risikomanagement in Banken

Portefeuilleentscheidungen, Risikokapitalallokation und Risikolimitierung unter Berücksichtigung des Bankenaufsichtsrechts

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2004. Buch. xxi, 313 S. 43 s/w-Abbildungen, 18 s/w-Tabelle, Bibliographien. Softcover

Deutscher Universitätsverlag. ISBN 978-3-8244-8207-8

Format (B x L): 14,8 x 21 cm

Gewicht: 435 g

Produktbeschreibung

Burkhard Eisele bezieht den Value-at-Risk in das Modell der Portfolio Selection ein und leitet die Bedingungen für die Value-at-Risk-Optimalität ab. Er analysiert dann, wie bei Dezentralisierung der Anlageentscheidungen der Prozess einer Risikokapitalallokation und Risikolimitierung zu gestalten ist, der die maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Normen erfüllt. Auf der Grundlage einer Simulationsstudie werden abschließend alternative Risikolimitsysteme beurteilt.

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

Autoren

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