Erschienen: 30.09.1999 Abbildung von Diggelmann | Value at Risk | 1999 | Kritische Betrachtung des Konz...

Diggelmann

Value at Risk

Kritische Betrachtung des Konzepts. Möglichkeiten der Übertragung auf den Nichtfinanzbereich

lieferbar, ca. 10 Tage

1999. Buch. 277 S. Softcover

Versus. ISBN 978-3-908143-69-7

Format (B x L): 24 x 17 cm

Gewicht: 469 g

Produktbeschreibung

Die Bedeutung des Managements von Risiken in sämtlichen Unternehmensbereichen hat stark zugenommen. Im Vordergrund stehen vor allem Markt-, Kredit- und operationelle Risiken. Der Value at Risk sagt aus, wieviel mit einem Portefeuille bei einer schlechten Marktentwicklung verloren werden kann. Das VaR-Konzept bietet eine wichtige, aber auch stark kritisierte Hilfe zur Quantifizierung und Überwachung der Marktrisiken.

Der Autor zeigt, auf welchen Pfeilern dieses Konzept beruht, wie die gesuchte Risikokennzahl ermittelt werden kann und geht auf die sehr umfangreiche und begründete Kritik am Value at Risk ein.
Ausgehend vom Finanzbereich erläutert Patrick B. Diggelmann zudem drei Varianten, wie die Idee im Nichtfinanzbereich auf eine kurzfristige Cash Flow-Betrachtung übertragen und ein Cash Flow at Risk berechnet werden kann.

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

Autoren

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