Erschienen: 16.12.2016 Abbildung von Cherubini / Gobbi | Convolution Copula Econometrics | 1. Auflage | 2016 | beck-shop.de

Cherubini / Gobbi / Mulinacci

Convolution Copula Econometrics

lieferbar ca. 10 Tage als Sonderdruck ohne Rückgaberecht

auch verfügbar als eBook (PDF) für 58.84 €

Buch. Softcover

1st ed. 2016. 2016

x, 75 S. 1 s/w-Abbildung, 30 Farbabbildungen, Bibliographien.

In englischer Sprache

Springer. ISBN 978-3-319-48014-5

Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm

Gewicht: 226 g

Das Werk ist Teil der Reihe: SpringerBriefs in Statistics

Produktbeschreibung

This book presents a novel approach to time series econometrics, which studies the behavior of nonlinear stochastic processes. This approach allows for an arbitrary dependence structure in the increments and provides a generalization with respect to the standard linear independent increments assumption of classical time series models. The book offers a solution to the problem of a general semiparametric approach, which is given by a concept called C-convolution (convolution of dependent variables), and the corresponding theory of convolution-based copulas. Intended for econometrics and statistics scholars with a special interest in time series analysis and copula functions (or other nonparametric approaches), the book is also useful for doctoral students with a basic knowledge of copula functions wanting to learn about the latest research developments in the field.

Top-Produkte dieser Kategorie

Unsere Empfehlungen für Sie

Ihre zuletzt angesehenen Produkte

Autoren

  • Rezensionen

    Dieses Set enthält folgende Produkte:
      Auch in folgendem Set erhältlich:
      • nach oben

        Ihre Daten werden geladen ...