Erschienen: 29.03.2016 Abbildung von Chadha / Durré / Joyce / Sarno | Developments in Macro-Finance Yield Curve Modelling | 2016

Chadha / Durré / Joyce / Sarno

Developments in Macro-Finance Yield Curve Modelling

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inkl. Mwst.

2016. Buch. 570 S. Softcover

Cambridge University Press. ISBN 978-1-316-62316-9

Format (B x L): 15,2 x 22,9 cm

Gewicht: 750 g

In englischer Sprache

Das Werk ist Teil der Reihe: Macroeconomic Policy Making

Produktbeschreibung

Changes in the shape of the yield curve have traditionally been one of the key macroeconomic indicators of a likely change in economic outlook. However, the recent financial crises have created a challenge to the management of monetary policy, demanding a revision in the way that policymakers model expected changes in the economy. This volume brings together central bank economists and leading academic monetary economists to propose new methods for modelling the behaviour of interest rates. Topics covered include: the analysis and extraction of expectations of future monetary policy and inflation; the analysis of the short-term dynamics of money market interest rates; the reliability of existing models in periods of extreme market volatility and how to adjust them accordingly; and the role of government debt and deficits in affecting sovereign bond yields and spreads. This book will interest financial researchers and practitioners as well as academic and central bank economists.

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

Autoren

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