Erschienen: 12.11.2012 Abbildung von Capinski / Kopp | The Black–Scholes Model | 2012

Capinski / Kopp

The Black–Scholes Model

2012. Buch. 178 S. Hardcover

Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-00169-5

Format (B x L): 15,2 x 22,8 cm

Gewicht: 420 g

In englischer Sprache

Das Werk ist Teil der Reihe: Mastering Mathematical Finance

Produktbeschreibung

The Black–Scholes option pricing model is the first and by far the best-known continuous-time mathematical model used in mathematical finance. Here, it provides a sufficiently complex, yet tractable, testbed for exploring the basic methodology of option pricing. The discussion of extended markets, the careful attention paid to the requirements for admissible trading strategies, the development of pricing formulae for many widely traded instruments and the additional complications offered by multi-stock models will appeal to a wide class of instructors. Students, practitioners and researchers alike will benefit from the book's rigorous, but unfussy, approach to technical issues. It highlights potential pitfalls, gives clear motivation for results and techniques and includes carefully chosen examples and exercises, all of which make it suitable for self-study.

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

Autoren

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