Ankündigung Erscheint vsl. 2021 Abbildung von Beyn / Kruse | Numerical Analysis of Stochastic Processes | 2021

Beyn / Kruse

Numerical Analysis of Stochastic Processes

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auch verfügbar als eBook (PDF) für 49.95 €

2021. Buch. 312 S. 20 s/w-Abbildungen, 20 Farbabbildungen. Softcover

De Gruyter. ISBN 978-3-11-044337-0

Format (B x L): 17 x 24 cm

In englischer Sprache

Das Werk ist Teil der Reihe: de Gruyter Textbook

Produktbeschreibung

This textbook is a introduction to the art of analysing, approximating and solving stochastic differential equations. Random number generation and Monte Carlo methods as well as convergence theorems and discretisation effects are discussed. Apart from mathematical problems, these equations occur in physical, engineering and economic models, e.g., due to a lack of knowledge of the underlying complex systems.

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