Erschienen: 21.08.2014 Abbildung von Aubin / Chen / Dordan | Tychastic Measure of Viability Risk | 2014

Aubin / Chen / Dordan

Tychastic Measure of Viability Risk

2014. Buch. xvii, 126 S. 2 s/w-Abbildungen, 68 Farbabbildungen, Bibliographien. Hardcover

Springer. ISBN 978-3-319-08128-1

Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm

Gewicht: 385 g

In englischer Sprache

Produktbeschreibung

This book presents a forecasting mechanism of the price intervals for deriving the SCR (solvency capital requirement) eradicating the risk during the exercise period on one hand and measuring the risk by computing the hedging exit time function associating with smaller investments the date until which the value of the portfolio hedges the liabilities on the other. This information, summarized under the term “tychastic viability measure of risk” is an evolutionary alternative to statistical measures, when dealing with evolutions under uncertainty. The book is written by experts in the field and the target audience primarily comprises research experts and practitioners.

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

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