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Finanzmarkt-Ökonometrie | Schröder (Hrsg.) (Cover)
Schröder (Hrsg.)

Finanzmarkt-Ökonometrie

Basistechniken, Fortgeschrittene Verfahren, Prognosemodelle

Musterdaten im Downloadbereich und zahlreiche Beispiele
Fachbuch 
2., überarbeitete Auflage 2012. Buch inkl. Online-Nutzung. XI, 438 S. Gebunden
Schäffer-Poeschel ISBN 978-3-7910-2995-5

Was sind die typischen Eigenschaften von Finanzmarkt-Zeitreihen?

 

Mit welchen ökonometrischen Methoden kann man gute Prognosemodelle erstellen? Wie lässt sich das Kreditrisiko quantifizieren? Im Zentrum des Buches stehen die zentralen Methoden der Finanzmarkt-Ökonometrie und ihre Umsetzung.

Die 2. Auflage wurde um aktuelle Entwicklungen ergänzt und konsequent an der in Banken und an Universitäten weit verbreiteten Ökonometrie-Software Eviews (Version 7) ausgerichtet. Umfassend erweitert wurden die Kapitel Nichtstationarität und Kointegration sowie Stochastische Volatilität.



Zielgruppe

Studenten/Dozenten der Volkswirtschaft, Mathematik und Finanzierung, Finanzpraktiker, die eine ent-sprechende Weiterbildung absolvieren bzw. absolviert haben.

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