Was sind die typischen Eigenschaften von Finanzmarkt-Zeitreihen?
Mit welchen ökonometrischen Methoden kann man gute Prognosemodelle erstellen? Wie lässt sich das Kreditrisiko quantifizieren? Im Zentrum des Buches stehen die zentralen Methoden der Finanzmarkt-Ökonometrie und ihre Umsetzung.
Die 2. Auflage wurde um aktuelle Entwicklungen ergänzt und konsequent an der in Banken und an Universitäten weit verbreiteten Ökonometrie-Software Eviews (Version 7) ausgerichtet. Umfassend erweitert wurden die Kapitel Nichtstationarität und Kointegration sowie Stochastische Volatilität.
Zielgruppe
Studenten/Dozenten der Volkswirtschaft, Mathematik und Finanzierung, Finanzpraktiker, die eine ent-sprechende Weiterbildung absolvieren bzw. absolviert haben.
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